南山大学　シラバス検索用

他の科目との関連	確率モデル
他学科履修	不可
副題	数理ファイナンスと確率解析
講義内容	学生の希望する専門領域について、小人数教育で指導する。今まで学んできた基礎を応用させながら文献学習などの自主的研究に取り組ませる。学生の積極的な発表・討論が要求される。
講義計画	１．離散時間モデル。Ａ）１期間証券市場（裁定機会、リスク中立確率、条件付請求権の評価、完備市場）Ｂ）多期間証券市場（情報構造、自己充足的取引戦略、マルチンゲール、オプション）２．数値計算（オプション価格評価のための）。Ａ）有限差分法による偏微分方程式の数値解法、Ｂ）シミュレーション
評価方法	口答発表とレポートによる。
テキスト	プリスカ著「数理ファイナンス入門」
その他