32143 数理科学演習II
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必 |
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通年 |
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４ |
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4 |
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國田 寛 | ||
| 他の科目との関連 | 数理科学演習I |
| 他学科履修 | 不可 |
| 副題 | 数理ファイナンス |
| 講義内容 | 数理科学演習Iに引き続き、小人数での専門領域の学習を指導する。卒業研究に向けての準備や学生の研究課題に応じた指導もあわせて行う。 |
| 講義計画 | １ 連続時間モデル。 Ａ）ブラウン運動と確率微分方程式（確率積分と伊藤解析、伊藤の公式） Ｂ）Black−Sholesモデル（幾何ブラウン運動、Black−Sholesの公式） Ｃ）金利モデル ２ 数値計算 |
| 評価方法 | 口答発表とレポートによる |
| テキスト | |
| その他 |
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