32699 確率論とその応用
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選 |
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秋学期 |
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2 |
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2〜4 |
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國田 寛 |
他の科目との関連 | 確率論基礎 |
他学科履修 | 可 |
副題 | |
講義内容 | 「確率論基礎」に続く講義であり、確率過程(確率モデル)を中心に学ぶ。確率過程は物理学、生物学、工学の問題のみでなく、数理ファイナンスの問題も広く応用されている。この講義では、離散的特徴を持った確率過程に重点をおき、ポアソン過程、再生過程、マルコフ連鎖、マルコフ過程等について学ぶ。 |
講義計画 | 1.確率変数と確率分布、確率過程概説。 2.ポアソン過程、計数過程。 3.再生過程、複合過程。 4.マルコフ連鎖、ランダムウオーク、エルゴード定理。 5.マルコフ過程、コルモゴロフの方程式、出生死滅過程。 |
評価方法 | 適宜レポートの提出を求める。レポート20%、期末試験80%の割合で評価する。 |
テキスト | 尾崎俊治著、確率モデル入門、朝倉書店。 |
その他 |