97024 経営学特殊講義B
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選 |
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春学期 |
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2 |
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徳永 俊史 |
講義題目 | 投資論 |
開講キャンパス | |
講義内容 | 日本の証券市場に関する実証分析を実行する。主に、アセットプライシングモデルに焦点を当て、その理論的背景を整理するとともに、日本の証券市場データを使い検証する。なお、本科目では、「経営財務論(大学院レベル)」の知識と、確率・統計・計量経済の基礎知識が必要である。Access(データベース)の基本操作についても事前に習得する必要がある。 |
講義計画 | 下記のテキストに従い進める。主テーマは、「マルチファクターモデル」「多期間均衡モデル」である。 |
評価方法 | |
テキスト | 祝迫・大橋・中村・本多・和田訳『ファイナンスのための計量分析』共立出版、2003年。 [原本]Campbell, Lo, and MacKinlay (1997) The Econometrics of Financial Markets, Princeton. |
その他 |