南山大学

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指定
 選
期間
 秋学期
単位
 ２
年次
 新：3〜4
旧：2〜4
担当者
 澤木　勝茂
他の科目との関連
他学科履修 可
副題
講義内容 この講義では、オペレーションズ・リサーチをはじめとする数理的手法をファイナンス工学に適用するとともに、ファイナンスの基本的な考え方を判り易く講義する。この講義で取りあげる主なテーマとしては、確率、確率過程および最適化手法のファイナンスへの適用方法、ポートフォリオ選択モデル、確率微分とデリバティブ、種々のオプション証券、最適な消費と資産選択モデルおよびリスク尺度と資産運用モデルなどである。
講義計画
評価方法 定期試験と宿題の成績を総合して評価する。
テキスト 沢木勝茂『ファイナンスの数理』朝倉書店　1995年
その他