32421 確率論とその応用
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選 |
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秋学期 |
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2 |
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新:3〜4 旧:2〜4 |
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國田 寛 |
他の科目との関連 | 確率・統計 |
他学科履修 | 可 |
副題 | |
講義内容 | 「確率統計」に続く講義であり、確率過程(確率モデル)を中心に学ぶ。確率過程は物理学、生物学、工学の問題のみでなく、数理ファイナンスの問題も広く応用されている。この講義では、離散的特徴を持った確率過程に重点をおき、ポアソン過程、再生過程、マルコフ連鎖、マルコフ過程等について学ぶ。 |
講義計画 | 1.ポアソン過程、計数過程。 2.再生過程、複合過程。 3.マルコフ連鎖、ランダムウオーク、エルゴード定理。 4.マルコフ過程、コルモゴロフの方程式、出生死滅過程。 |
評価方法 | 適宜レポートの提出を求める。レポートと期末試験の成績で評価する。 |
テキスト | 尾崎俊治著、確率モデル入門、朝倉書店。 |
その他 |