南山大学

 
指定
期間
秋学期
単位
年次
3〜4
担当者
伏見 正則
他の科目との関連 「確率・統計」、「統計的方法I」、「統計的方法II」を履修していることが望ましい。
他学科履修
副題
講義内容 複雑なシステムの分析手法として重要であるシミュレーションの基礎的理論と実際例について学ぶことを目指す。具体的には、シミュレーションの原理、モンテカルロ法、分散減少法、実験の計画と結果の解析、乱数の生成と変換、システム・シミュレーションの基本的考え方等を種々の実例を交えて解説する。また、近年ファイナンスの分野でのシミュレーションの強力な手法として脚光を浴びている準モンテカルロ法についても解説をする。
講義計画 1.シミュレーションの原理
2.モンテカルロ法と分散減少法
3.乱数の生成と変換
4.準モンテカルロ法
5.システム・シミュレーションの手法
6.各種システムのシミュレーション
評価方法 定期試験の成績による。レポートの評価を考慮する場合もある。
テキスト なし。随時プリントを配布する。
その他