南山大学　シラバス検索用

指定	必	期間	通年
単位	４	年次	4
担当者	國田　寛

他の科目との関連
他学科履修	不可
副題	数理ファイナンスと確率解析
授業概要	数理ファイナンスの展開。数理科学演習I、IIに続いて次のことを学ぶ。１．連続モデルについて、さまざまなオプション（ヨーロッパ型、アメリカ型、アジア型など）の価格の導出法について学ぶ。２．オプションの価格を数値計算で求める。ア）２項モデルによる近似、イ）偏微分方程式の近似解法、ウ）シミュレーション法などについて学ぶ。
学修目標	数理的な表現を用いることができる。発表のための発表資料・原稿を作成することができる。
授業計画	１では教員によるガイダンスと学生による輪読を繰り返して理論の理解を深める。２では数値計算のアルゴリズムを学び、プログラミングを行いパーソナルコンピュータによって計算を実行する。
評価方法	輪読の内容、演習問題の解答、数値計算の成果を総合して評価する。
テキスト	１．小林道正著　デリバテイブと確率　朝倉書店２．森平他著　コンピュテーショナルファイナンス　朝倉書店３．ウイルモット他著　デリバテイブの数学入門　共立出版
その他	この科目は、次のJABEE対応コース「情報技術専修コース（情報通信学科・情報システム数理学科）」の学習・教育目標に対応する。（F）、（G）