南山大学

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指定
 必
期間
 春学期
単位
 ２
年次
 1
担当者
 澤木　勝茂
講義題目 確率モデルの最適化とファイナンスへの応用
開講キャンパス 瀬戸キャンパス
授業概要 数理情報研究科で研究を進めるのに必要な基礎的なスキル、すなわち、文献や情報の検索方法、文献の講読法、モデル構築の方法、ソフトウェアの活用法について学ぶ。同時に修士論文のテーマを設定する。
学修目標 １.確率と確率過程の応用について理解している。
２.確率モデルにおける最適化手法を熟知している。
３.マルコフ決定過程を在庫管理やサプライ・チェーン・マネジメントに応用できる。
授業計画 システム運用工学分野の在庫管理、ファイナンス工学の問題を取り扱い、実際例を特に考察する。
確率過程、動的計画法および確率制御に関する工学的手法をマスターして後で、在庫管理およびファイナンス工学の具体的な数理モデルの構築とその最適解の達成手法の開発を指導する。
第１週〜第４週　　確率過程と確率制御。
第５週〜第８週　　動的計画法とマルコフ決定過程。
第９週〜第14週　　確率モデルの動的最適化手法について。
評価方法 レポート、授業での参加度および試験による総合評価。
テキスト S.Ross,“Applied Probability Models with Optimization Applications”,Willey
澤木勝茂「ファイナンスの数理」朝倉書店
その他