南山大学

 
指定
期間
秋学期
単位
年次
1
担当者
澤木 勝茂
講義題目
開講キャンパス 瀬戸キャンパス

【副  題】
授業概要  研究指導Iで設定した研究テーマについて、引き続き基礎的なスキルの指導を行う。特定の問題に対して、特にモデル構築、適用できる手法の考案、または開発について学ぶ。
学修目標 1.確率と確率過程について理解している。
2.確率モデルの最適化手法を理解している。
3.在庫管理およびサプライチェーン・マネジメントとその応用を熟知している。
授業計画 システム運用工学分野の在庫管理、ファイナンス工学の問題を取り扱い、実際例を特に考察する。
研究指導Iで講義するとともにモデルの構築とその解法について自ら開発する能力を高めるように指導する。特に以下のトピックスについて指導する。
第1週〜第3週  航空機の収益管理モデル。
第4週〜第6週  陳腐化する商品の在庫管理。
第7週〜第9週  アメリカン・オプションの最適制御行使政策。
第10週〜第14週  種々のエキゾティック・オプションの評価モデル。
評価方法 レポート、試験による総合評価。
テキスト E. Porteus,“Stochastic Inventory Theory”,Stanford Uni. Press
R. Seydel,“Tools for Computational Finance”,Springer
その他