南山大学

 
指定
期間
通年
単位
年次
2
担当者
澤木 勝茂
講義題目
開講キャンパス 瀬戸キャンパス
授業概要 研究テーマについての指導を行うとともに、論文の作成法、研究発表の方法を指導する。
適切な学会で成果を逐次発表させる。さらに、博士論文執筆までの計画の作成を指導する。
学修目標 1.最近の研究フロンティアをカバーし、理解している。
2.金融工学等の専門分野に関する論文を書く能力がある。
3.金融工学のための確率モデルの手法を理解して、他の分野にも応用できる。
4.在庫管理モデルを含む確率モデルの構築化ができる。
授業計画 第1週〜第3週 システム運用工学分野の数理モデルの中で、特に在庫管理の問題を取り扱い、実際例を特に考察する。
第4週〜第6週 ファイナンス工学の問題を取り扱い、実際例を特に考察する。
第7週〜第9週 具体的な金融商品の数理的定式化を通して金融商品の開発とその評価について指導する。
第10週〜第12週 ORにおける最適化手法に習熟。
第13週〜第14週 軽量ファイナンスのアルゴリズムについて研究指導する。
評価方法 授業での発表およびレポートに基づいて評価する。
テキスト 欧米のジャーナルを中心に輪読するので、適宜に指示する。
その他