71391 デリバティブ
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選 |
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秋学期 |
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2 |
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3・4 |
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赤壁 弘康 |
他の科目との関連 | |
他学科履修 | 可 |
副題 | |
授業概要 | 本講義は、金融工学の中心的なトピックスであるデリバティブ(金融派生商品)の評価を学習します。 |
学修目標 | 受講生全員が必ずしもファイナンス理論や金融工学になじみある人ばかりとは限らないでしょうから、以下で指定するテキストに従って、金融工学の考え方から学びます。 |
授業計画 | (詳細は未定ですが、一応の目安として、以下で指定するテキストの目次に従って以下のトピックスを2〜3回で解説することを考えています。) 1)新しい金融派生商品・新しい考え方 2)金融工学はこう考える 3)統計と確立の話 4)リスクとリターンの考え方 5)オプション価格を求める理論 6)金融工学の限界とそれに続く理論 |
授業時間外の学習(準備学習など) | 1.ファイナンスA,Bの内容を復習しておくこと。 |
評価方法 | 授業中に出される宿題・課題に対するレポート、小テスト、最終試験によって評価します。最終試験(ないしは課題レポート)100%とし、それ以外の評価対象は最終試験(ないしは課題レポート)評価点のプラス・アルファの項目として利用します。ただし、単位修得の必要条件である1/3ルールは厳格に適用します。 |
テキスト | 田畑吉雄『フリーランチと金融工学』牧野書店,2009年 |
その他 | できるだけ厳密に分析する必要から、授業では数学の利用を避けて通ることができません。テキストが入手不可能な場合には、代替措置を講じます。 |