南山大学　シラバス検索用

指定	選	期間	春学期
単位	２	年次	3〜4
担当者	澤木　勝茂

他の科目との関連
他学科履修	可
副題
授業概要	この講義では、オペレーションズ・リサーチをはじめとする数理的手法をファイナンス工学に適用するとともに、ファイナンスの基本的な考え方を判り易く講義する。この講義で取りあげる主なテーマとしては、確率、確率課程および最適化手法のファイナンスへの適用方法、ポートフォリオ選択モデル、確率微分とデリバティブ、種々のオプション証券、最適な消費と資産選択モデルおよびリスク尺度と資産運用モデルなどである。
学修目標	１. 実際問題をモデリングする方法を知っている。２. 数理ファイナンスの基本概念と専門用語を知っている。３. ポートフォリオ選択モデルを理解し、資産管理への応用法について説明できる。４. 資産評価モデルと裁定評価理論を理解し、資本市場の効率性を分析できる。５. オプションやデリバティブを使って、新しい金融商品の評価への応用法について説明できる。
授業計画	第１週　　　　　　資本市場の仕組み第２週　　　　　　ファイナンスの基本用語と概念　第３週〜第４週　　ファイナンスのための数学的準備第５週〜第６週　　ポートフォリオ選択モデル第７週〜第８週　　CAPMとAPTによる評価理論第９週〜第10週　　確率微分方程式と伊藤の定理第11週〜第12週　　オプションの評価第13週〜第14週　　債券の評価第15週　　　　　　定期試験
授業時間外の学習（準備学習など）	復習をするとともに、具体的な数値例を演習問題として自から解く習慣をもつこと。
評価方法	定期試験（80％）と宿題（20％）の成績を総合して評価する。
テキスト	澤木勝茂『ファイナンスの数理』朝倉書店　1995年
その他	この科目は、次のJABEE対応コース「情報技術専修コース（情報通信学科・情報システム数理学科）」の学習・教育目標に対応する（小項目：C-5）。