96151 ファイナンス工学研究
|
選 |
|
秋学期 |
|
2 |
|
1・2 |
|
澤木 勝茂 市川 朗 |
講義題目 | |
開講キャンパス | |
授業概要 | 現代のファイナンス工学は、ノーベル経済学賞を受賞したマーコヴィッツによる数理計画法的な理論と、グラック・ショウルズ・マートンによる確率過程論的なアプローチの影響を受けて発展してきている。この講義では、これらの理論とその後発展してきた理論や手法を学ぶ。具体的には、ヨーロピアンオプションとブラック・ショウルズ・マートンのモデル、種々のオプションと確率過程モデル、オプションの理論価格の数値的評価法(偏微分方程式の数値解法、モンテカルロ法、および準モンテカルロ法) |
学修目標 | 1.ファイナンスの理論的枠組みについて理解する。 2.ファイナンスの数理の基礎を修得している。 3.オプションなど新しい金融商品の価格理論を修得している。 |
授業計画 | 本講義では前半(6回分)では、オプション理論および資産評価理論を中心にファイナンス工学の理論的枠組みを中心に講義し、後半(6回分)は、理論的な解析解が利用できないオプションの理論価格の種々の数値的解法について講義する。具体的な内容は以下の通りである。 第1週〜第2週 資本市場と金融商品の解説 第3週〜第4週 ポートフォリオ理論 第5週〜第6週 確率過程と確率微分方程式 第7週〜第8週 ヨーロッパ型オプションとその評価モデル 第9週〜第10週 二項モデルの数値解法 第11週〜第14週 ブラック=ショウルズモデルと有限差分法 |
授業時間外の学習(準備学習など) | 授業後2時間程度の復習を要す。例えば、関連研究等に関する参考文献を調査すること。 |
評価方法 | レポートと試験による総合評価 |
テキスト | 未定(学生と相談の上で決定) |
その他 |