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| 2013年度 パッヘ研究奨励金Ⅰ-A-２（特定研究助成・一般）研究成果報告書 |
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| 氏名 |
赤壁 弘康 |
所属 |
経営学部経済学科 |
| 研究課題 |
ネットワーク外部性を考慮した観光消費の波及効果モデルとファイナンスへの応用 |
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| 研究実績の概要 |
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2011年度から2013年度までの科学研究費補助金、2013年度パッヘ研究奨励金I-A-2と同一研究テーマで、前年度に引き続き研究助成を受けた。
不確実性下のネットワーク外部性に関しては、確率的Verhulst-Gompertz方程式を用い、このモデルのもとで様々なサービス、金融商品、事業主体の意思決定等を分析した。成果物として提出したものは、変動型行使価格を持つアジアン・オプションに関する分析であり、ブラック・ショールズ型価格モデルに従う原証券に対して書かれたアジアン・オプションのペイオフが確率的Verhulst-Gompertz方程式を満足することを利用したものである。
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| 「雑誌」の部 |
「図書」の部 |
| ① |
論文題目 |
確率的Verhulst-Gompertz過程のもとでの変動型行使価格をもつアジアオプション |
① |
書名 |
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| 雑誌名 |
グローバル経営学会『グローバル経営学会論文集』 |
論文名 |
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| 巻号 |
2号 |
出版社 |
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| 発行年月 |
2014（印刷中） |
出版年月 |
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| ページ |
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ページ |
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| 著者名 |
田畑吉雄、赤壁弘康 |
著者名 |
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| 備考 |
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備考 |
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| ② |
論文題目 |
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② |
書名 |
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| 雑誌名 |
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論文名 |
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| 巻号 |
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出版社 |
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| 発行年月 |
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出版年月 |
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| ページ |
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| 著者名 |
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著者名 |
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| 備考 |
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備考 |
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| ③ |
論文題目 |
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③ |
書名 |
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| 雑誌名 |
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論文名 |
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| 巻号 |
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出版社 |
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| 発行年月 |
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出版年月 |
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| ページ |
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| 著者名 |
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著者名 |
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| 備考 |
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備考 |
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